今年非常に安定していた市場トレンドの多くが突然反転したことは、コンピューターを駆使するファンドの一群に打撃を与えた。
11月9日、米ファイザーと独ビオンテックが開発中の新型コロナウイルスワクチンの臨床試験（治験）で90％以上の有効性が示されたとの発表を受け、金融市場の警戒心が後退し、高揚感が広がった。コロナ流行で打撃を受けた企業の株価は急騰。国債利回りやエネルギー価格も上昇した。このパターンはバイオ医薬品の米モデルナが開発中のコロナワクチンの有望な治験データが発表された16日にも繰り返された。
これは上昇相場がさらに上昇し、下落相場がさらに下落することで利益を得る、モメンタム投資と呼ばれる人気の定量的（クオンツ）戦略の投資家にとって悪い知らせだ。JPモルガン・チェースによると、S&P500種株価指数でモメンタムに分類される銘柄のパフォーマンスは11月9日に14％近く下落。同セクターの1日の下落率としては少なくとも1980年代半ば以来の大きさとなった。
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November 20, 2020 at 09:37AM
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ワクチンに沸く市場、モメンタム投資には逆境 - Wall Street Journal
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